Отвечая на это домашнее задание вы, наверное, подметили, что просчет прибылей и убытков для обратных курсов и кроссов будет вестись по другим формулам, нежели для прямых курсов. Действительно, при просчете прибыли/убытка, результат вычислений получается в денежных единицах второй валюты торгуемой валютной пары. Так, если мы торгуем EUR/USD остаток будет в долларах США. Если торгуется USD/CHF, то результирующая сумма получится в Швейцарских Франках. Если же торгуется EUR/GBP, то сумма будет в Фунтах Стерлингах. Однако, так как маржинальный счет обычно ведется в долларах, начислять и списывать с него можно только доллары. Поэтому для просчета трейдов на прямых курсах и кроссах, необходима еще одна операция: конвертация прибыли/убытка полученного в национальной валюте в доллары США. Для этого используют соответствующие курсы валютных пар. Так, для того чтобы конвертировать Фунты, полученные при торговле EUR/GBP, последние продают по курсу GBP/USD (Ask), а Швейцарские Франки полученные на EUR/CHF продают по курсу USD/CHF (Bid).
Вопрос: Трейдер провел следующий трейд:
Операция: покупка 1 мини USD/CHF
Открытие: 1.2820
Закрытие: 1.2810
Какова прибыль/ убыток от проведенной операции?
Вопрос: Трейдер провел следующий трейд:
Операция: покупка 1 мини USD/CHF
Открытие: 1.2820
Закрытие: 1.2810
Какова прибыль/ убыток от проведенной операции?
1. Расчет П/У:
2. Расчет (N)П/У:
Как (N)П/У мы обозначим прибыль/убыток получаемые на трейде в национальной валюте. Величина (N)П/У расчитывается по аналогии с $П/У:
где S – размер контракта, P – стоимость одного пункта.
Вычисляем P:
Следовательно:
3. Расчет $П/У:
Франки мы продаем по курсу USD/CHF (Ask). Так как мы работаем именно с этим курсом, то у нас есть вся необходимая информация для пересчета франков в доллары. Позиция закрывалась продажей, по цене 1.2810. Продажа осуществляется по Bid’у. Следовательно, для того чтобы вычислить USD/CHF Ask просто прибавим к USD/CHF Bid стандартные 4 пункта спреда:
Теперь продаем франки за доллары:
Следовательно, трейдер получил убыток -7.80$.
П/У = ЦЗ - ЦО = 1.2810 - 1.2820 = -10
2. Расчет (N)П/У:
Как (N)П/У мы обозначим прибыль/убыток получаемые на трейде в национальной валюте. Величина (N)П/У расчитывается по аналогии с $П/У:
(N)П/У = П/У * S * P
где S – размер контракта, P – стоимость одного пункта.
Вычисляем P:
P = 0.0001 * 10000 = 1?.
Следовательно:
?П/У = -10 * 1 * 1? = -10?
3. Расчет $П/У:
Франки мы продаем по курсу USD/CHF (Ask). Так как мы работаем именно с этим курсом, то у нас есть вся необходимая информация для пересчета франков в доллары. Позиция закрывалась продажей, по цене 1.2810. Продажа осуществляется по Bid’у. Следовательно, для того чтобы вычислить USD/CHF Ask просто прибавим к USD/CHF Bid стандартные 4 пункта спреда:
USD/CHF Ask = USD/CHF Bid + 4
USD/CHF Ask = 1.2810 + 4 = 1.2814
Теперь продаем франки за доллары:
$П/У = ?П/У / USD/CHF Ask
$П/У = -10 / 1.2814 = -7.80$
Следовательно, трейдер получил убыток -7.80$.
Ответ: Трейдер получил убыток в -7.80$.
Вопрос: Трейдер провел следующий трейд:
Операция: покупка 1 мини EUR/GBP
Открытие: 0.6680
Закрытие: 0.6670
Какова прибыль/убыток от проведенной операции?
Вопрос: Трейдер провел следующий трейд:
Операция: покупка 1 мини EUR/GBP
Открытие: 0.6680
Закрытие: 0.6670
Какова прибыль/убыток от проведенной операции?
1. Расчет П/У:
2. Расчет (N) П/У:
3. Расчет $ П/У:
Перевести Фунты Стерлинги в доллары США мы можем используя курс GBP/USD либо USD/GBP. В задаче не дано значения этих курсов, значит полностью просчитать убыток понесенный трейдером невозможно.
П/У = ЦЗ - ЦО = 0.6670 - 0.6680 = -10
2. Расчет (N) П/У:
?П/У = -10 * 1 * 1? = -10?
3. Расчет $ П/У:
Перевести Фунты Стерлинги в доллары США мы можем используя курс GBP/USD либо USD/GBP. В задаче не дано значения этих курсов, значит полностью просчитать убыток понесенный трейдером невозможно.
Ответ: Трейдер в результате проведения трейда получил убыток. Величина убытка не может быть просчитана из-за недостатка данных в условии задачи.
Вопрос: В 11.30 трейдер поставил два ордера: лимит-ордер «купить 1 EUR/USD по цене 1.1945» и стоп-ордер «купить 1 EUR/USD по цене 1.1973» (рис. 1). Судя по графику, цена лимита (1.1945) была в 11.42, однако лимит-ордер не исполнился. В 12.56 исполнился стоп-ордер трейдера, хотя в тот момент high на графике равен 1.1970. Как вы думаете, каковы причины подобного несоответствия?
Ответ: Здесь вся хитрость заключается в том, что сделки ведутся по двум различным котировкам: по Bid’у и по Ask’у. А для построения графиков используется лишь один источник. Обычно это Bid. Следовательно, для проверки правильности исполнения всех ордеров связанных с покупкой валютной пары, необходимо мысленно прибавлять к ценам на графике текущее значение спреда (обычно оно составляет 4 пункта).
По графику на рис. 1. видно, что в 11.42 цена EUR/USD Ask не опускалась ниже 1.1949 (1.1945 + 4 = 1.1949), следовательно лимит не мог исполниться. В 12.56 курс EUR/USD Ask поднимался до 1.1974 (1.1970 + 4), следовательно стоп исполнился правильно.
Вопрос: В 11.30 трейдер поставил два ордера: лимит-ордер «купить 1 EUR/USD по цене 1.1945» и стоп-ордер «купить 1 EUR/USD по цене 1.1973» (рис. 1). Судя по графику, цена лимита (1.1945) была в 11.42, однако лимит-ордер не исполнился. В 12.56 исполнился стоп-ордер трейдера, хотя в тот момент high на графике равен 1.1970. Как вы думаете, каковы причины подобного несоответствия?
Ответ: Здесь вся хитрость заключается в том, что сделки ведутся по двум различным котировкам: по Bid’у и по Ask’у. А для построения графиков используется лишь один источник. Обычно это Bid. Следовательно, для проверки правильности исполнения всех ордеров связанных с покупкой валютной пары, необходимо мысленно прибавлять к ценам на графике текущее значение спреда (обычно оно составляет 4 пункта).
По графику на рис. 1. видно, что в 11.42 цена EUR/USD Ask не опускалась ниже 1.1949 (1.1945 + 4 = 1.1949), следовательно лимит не мог исполниться. В 12.56 курс EUR/USD Ask поднимался до 1.1974 (1.1970 + 4), следовательно стоп исполнился правильно.
|
